DRAWDOWN LÀ GÌ

     

Nhà chi tiêu thiên tài đất nước mỹ – Charlie Munger từng bảo rằng “ Ham ước ao làm giàu gấp rút thường đưa về rất các rủi ro”. Thật vậy, sự tất tả trong chi tiêu và thiếu kiến thức và kỹ năng là một trong những nguyên nhân khiến tài khoản của những trader lâm vào cảnh trạng thái drawdown. Vậy cố gắng thể, Drawdown là gì? Vai trò của drawdown trong trading forex của các nhà đầu tư chi tiêu quan trọng như thế nào? nội dung bài viết sau đây, vincitysdaimo.com sẽ giúp các bạn có lời giải đáp không thiếu nhất về những vấn đề trên. Thuộc theo dõi tức thì nhé!


Drawdown là gì?

Drawdown dịch theo nghĩa tiếng Việt là “rút tiền”. Trong nghành nghề dịch vụ tài chính, drawdown được khái niệm là mức sụt sút vốn mạnh nhất của tài khoản đầu tư, tính tự đỉnh vốn xuống lòng vốn vào một khoảng thời hạn nhất định. Nó là tư tưởng vô cùng đặc biệt quan trọng thuộc khả năng quản trị vốn và kiểm soát rủi ro mà những nhà đầu tư cần yêu cầu nhớ. 

*

Công thức tính drawdown khá 1-1 giản: 

Drawdown = ( Đỉnh vốn tối đa – đáy vốn tốt nhất) / Đỉnh vốn cao nhất

Lưu ý rằng, Drawdown hiển thị bên dưới dạng %. Nút đỉnh vốn cùng đáy vốn đề nghị được xác minh trong cùng một kỳ tính. Mặt khác, đáy vốn đề nghị được ra đời sau đỉnh vốn thì phương pháp tính drawdown new hợp lệ.

Bạn đang xem: Drawdown là gì

Ví dụ: Đầu năm 2020, bạn bước đầu tham gia giao dịch thanh toán forex với số vốn ban đầu là 5.000$. Trong quá trình trading, tài khoản của người tiêu dùng có khi lên đến mức 10.000$ rồi lại chiến bại lỗ chỉ từ 3.000$ cùng cuối cùng kết thúc năm ở tầm mức vốn là 8.000$.

Như vậy, đỉnh vốn tối đa trong năm là 10.000$ với đáy vốn thấp tốt nhất là 3.000$. Vậy Drawdown (số tiền sụt giảm mạnh nhất của tài khoản) trong năm 2020 được tính bằng: (10.000 – 3.000) / 10.000 = 70%.

Các một số loại Drawdown phổ biến

Drawdown chỉ mức sụt giảm vốn trong đầu tư và không chỉ là có một giải pháp tính phụ thuộc vào đỉnh với đáy vốn mà tùy thuộc từng loại, Drawdown sẽ sở hữu cách tính không giống nhau. Nỗ lực thể, Drawdown có 3 loại phổ cập như sau: 

Absolute Drawdown

Absolute Drawdown là mức thua lỗ tính từ bỏ số vốn thứ nhất nạp vào thông tin tài khoản đến mức vốn tốt nhất. Thông số này được thể hiện bằng số tiền lỗ hoàn hảo (USD/ EUR/….) chứ không hẳn đơn vị tỷ lệ (%).

Giá trị của Absolute Drawdown sẽ biến đổi mỗi khi thông tin tài khoản tạo đáy mới thấp hơn đáy cũ trước đó. Tiêu chí này tăng bao nhiêu chứng minh nhà đầu tư đang lose lỗ so với số tiền vốn thuở đầu bấy nhiêu.

Maximum Drawdown

Maximum Drawdown (Max DD) là mức thua lỗ về tối đa tính trường đoản cú đỉnh vốn tối đa từng dành được đến lòng vốn thấp tốt nhất tiếp theo, tức là đáy vốn bắt buộc được tạo nên thành sau đỉnh vốn. Đơn vị đo của chỉ tiêu cũng là một số tiền tốt đối.

Max DD cho thấy thêm số tiền thua lỗ lớn nhất của thông tin tài khoản trong cả thừa trình đầu tư chi tiêu nên nó biểu lộ mức độ đen thui ro lớn hơn Absolute Drawdown. 

Nếu nhà đầu tư biết giảm lỗ đủ xuất sắc thì kỹ năng xảy ra maximum drawdown là khôn cùng thấp. Ngược lại, nếu không có quy tắc cắt lỗ chuẩn khi thanh toán giao dịch thì khả năng tài khoản bị maximum drawdown là không nhỏ . 

Relative Drawdown

Relative Drawdown là phần trăm thua lỗ của Maximum Drawdown so với số tiền vốn ban đầu, đơn vị chức năng của tiêu chuẩn là phần trăm (%).

Relative Drawdown = Maximum Drawdown / Đỉnh vốn cao nhất

Với tỷ lệ xác suất của Relative Drawdown, những nhà đầu tư sẽ tưởng tượng được tài khoản của chính mình đang ở mức độ rủi ro cao tuyệt thấp dễ dàng hơn so với quan sát một số lượng tuyệt đối.

Phần lớn những nhà chi tiêu thường sử dụng Relative Drawdown và Maximum Drawdown nhiều hơn nữa so cùng với Absolute Drawdown.

Ý nghĩa của Drawdown trong thanh toán giao dịch forex

Drawdown là chỉ số luôn mở ra trong mọi chuyển động giao dịch tài chính của các traders. Nó cho thấy thêm những khe nứt của kế hoạch quản trị khủng hoảng và nút độ thua kém lỗ trong cách thức đầu tư của bạn. Vậy nên, vấn đề hiểu được ý nghĩa của drawdown trước khi ban đầu quá trình đầu tư là hết sức quan trọng.

*

Cụ thể:

– mức drawdown thấp cho thấy hệ thống thống trị vốn của khách hàng đang vận động rất tốt, đề nghị được liên tục phát huy kết quả để gia hạn ổn định trong lâu năm hạn.

Xem thêm: Bán Xe Thanh Lý Công An An Giang, Mua Bán Xe Máy Giá Rẻ Tháng 04/2022 Tại An Giang

– Ngược lại, xác suất drawdown mập thể hiện rằng chiến lược đầu tư chi tiêu mà ai đang sử dụng bao gồm mức độ rủi ro cao, thông tin tài khoản có nguy hại bị “cháy” lớn. Đây là thời điểm bạn nên xem xét để kiểm soát và điều chỉnh lại hệ thống giao dịch sao cho hợp lý ngay lập tức, tránh chiến bại lỗ quá rộng và ưu tiên bảo toàn nguồn vốn.

– cầm lại, phần trăm drawdown của tài khoản có quan hệ ngược chiều với phần trăm thành công của bạn. Drawdown càng cao chứng tỏ xác suất thành công càng thấp cùng ngược lại. Tỷ lệ drawdown là thước đo kiểm tra khối hệ thống giao dịch của các nhà đầu tư. Trải qua đó, những traders đang biết cần chuyển đổi hay liên tiếp kế hoạch đầu tư chi tiêu hiện tại.

– phần trăm drawdown là tiêu chí quan trọng đặc biệt giúp những traders lựa chọn những tài khoản master xuất sắc để giao dịch xào luộc (copy trading).

– sát bên đó, phần trăm drawdown cũng là trong những tiêu chí đánh giá đặc biệt quan trọng để chọn ra nhà đầu tư chiến thắng trong số cuộc thi forex do các brokers tổ chức. Bạn chơi cần đảm bảo được tài khoản vừa có phần trăm sinh lời cao vừa gồm mức Maximum Drawdown (tỷ lệ drawdown về tối đa) phải chăng nhất. 

Tỷ lệ Drawdown bao nhiêu thì tốt?

Như sẽ đề cập sinh sống trên, việc tài khoản bị drawdown là không thể tránh khỏi, một nhà đầu tư lão xóm vẫn có phần trăm drawdown to hơn 0%. Vậy nên, vấn đề đặc trưng là cần gia hạn tỷ lệ này tại mức bao nhiêu để tối ưu hóa lợi tức đầu tư và giảm bớt tối đa khủng hoảng rủi ro thua lỗ.

– Câu trả lời đơn giản nhất là phần trăm drawdown càng thấp thì càng tốt. Mặc dù nhiên, trong đầu tư chi tiêu luôn bao gồm một quy dụng cụ ngầm mà người nào cũng hiểu: lợi nhuận càng cao thì rủi ro khủng hoảng càng mập và ngược lại. Vì chưng đó, những traders đề nghị biết cân bằng giữa hai yếu tố, ví như tập trung rất nhiều vào lợi tức đầu tư thì chắc chắn tỷ lệ rủi ro ro sẽ khá cao.

– Thực tế, không tồn tại tiêu chuẩn chỉnh nào cách thức mức drawdown bao nhiêu là tốt. Cơ mà theo tay nghề và phân tích của các nhà đầu tư chi tiêu chuyên nghiệp, xác suất Maximum Drawdown buổi tối đa đối chất nhận được với các tài khoản forex thông thường là 15%. Vày max drawdown càng cao thì khả năng hòa vốn vẫn càng khó.

Cách kiểm soát và điều hành Drawdown trong trading

Trong giao dịch tài chính, quan trọng là đầu tư forex thì tâm lý là một đồ vật “vũ khí” cực kỳ nguy hiểm hoàn toàn có thể phá vỡ gần như kế hoạch giao dịch khiến bạn rơi vào hoàn cảnh vòng luẩn quẩn của sự thua lỗ. Do đó, để điều hành và kiểm soát tỷ lệ drawdown ở mức thấp và bảo đảm an toàn tâm lý vững tiến thưởng trong trading. Xung quanh ra, nhà đầu tư chi tiêu cũng đề nghị tuân theo một số trong những quy tắc nhất định sau:

*

Xác định rõ mức rủi ro mà bản thân hoàn toàn có thể chịu được

Trong giao dịch thanh toán Forex chẳng thể tránh khỏi việc thua lỗ quá nhiều lệnh liên tiếp. Và nếu như bạn chọn tỷ lệ rủi ro cho mỗi lệnh là quá lớn, thì chắc chắn rằng tài khoản của các bạn sẽ mất trắng sau vài phiên. Vậy nên, mức rủi ro khuyên dùng cho mỗi lệnh chỉ với 1% mang lại 3%, tùy vào kỹ năng gồng lỗ của bạn.

Khi phân biệt thua lỗ tăng dần, bạn phải giảm dần phần trăm rủi ro cho mỗi lệnh giao dịch. 

Nếu nỗ lực đánh đổi khủng hoảng lấy lợi nhuận khi tài khoản hiện giờ đang bị lỗ tiếp tục không khác nào nhiều người đang cầm dao đâm bao gồm mình. Yêu cầu nhớ rằng, khi thua trận lỗ kéo dài thì bọn họ càng buộc phải tìm cách giảm sút mức đại bại lỗ đó.

Nên biết điểm dừng khi thua kém quá nhiều.

Các traders cần đề ra một số lượng giới hạn nhất định, nếu thua thảm lỗ tiếp xúc với mức số lượng giới hạn đó thì nên tạm dừng một vài mon không giao dịch thanh toán nữa để điều chỉnh và đánh giá lại lỗi không nên của mình.

Xem thêm: Organizational Unit Là Gì ? Cách Tạo Ou Là Gì ? Organizational Unit Là Gì

Nên chủ động với kế hoạch chi tiêu của bạn dạng thân, tránh việc ngồi hóng sự may mắn rằng thị trường sẽ tăng để mức lose lỗ của công ty giảm đi.

Kết luận

Trên đây là những kiến thức và kỹ năng mà shop chúng tôi đã tổng hòa hợp lại một cách không thiếu và chính xác liên quan mang đến Drawdown là gì? Ý nghĩa của Drawdown cũng như một số phương thức giúp điều hành và kiểm soát drawdown kết quả trong trading forex. Mặc dù nhiên, để đảm bảo cân bởi giữa lợi nhuận với rủi ro vẫn là một bài toán khó. Thực tế đã triệu chứng minh, thành công chưa lúc nào đến với chúng ta một cách dễ dàng, bắt buộc phải trải qua vô vàn khó khăn khăn nếu còn muốn giữ thành công xuất sắc ở lại. Mong muốn những chia sẻ chân thành trên sẽ góp phần cải thiện hiệu trái trong thanh toán của bạn!